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    リスク資産はどれくらい持つのが合理的か? 「ケリー基準」
    Kapok の資産運用投資手法リスク・リターン
    以前こちらの記事のコメント欄で、ケリー基準について 葵ただひとさん と Tansney Gohn さんに情報を頂きました。

    本日私は仕事が休みでしたので、興味がありましたし、下のリンクのケリー基準について、一通り読んでみました。大変面白い記事でした。

    ケリー基準 (リンク最終確認: 2012/3/23)
    http://www.geocities.jp/y_infty/management/index.html


    下記例題を解く過程を追う事を通して、ざっくりと推論の考え方をまとめておきます。簡単のため、数学的正統性を多少無視します。


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    2012.03.23 / コメント:: 4 / トラックバック:: 0 / PageTop↑

    正規分布に従わないならば、2σも3σもリスク評価には不十分の可能性
    Kapok の資産運用投資手法リスク・リターン
    投資の世界では、良く騰落率の標準偏差σ(√分散)を使って、値動きの大きさを表します。

    正規分布を仮定すれば、騰落率が±σの範囲にある確率は68%、±2σの範囲にある確率は95%だ、などと、値動きの程度を確率的に表現できますので、運用者自身のリスク許容度と比較、投資判断に活用する事があります。


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    2012.02.26 / コメント:: 5 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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