一般的に、資産形成層は期待リターンの大きな株式等リスク資産を多く組み入れたポートフォリオを構築し、資産運用をする事が推奨される傾向にあります。

ですが、必ずしもそのポートフォリオで良いとは限りません。それで良い場合・悪い場合がそれぞれあります。それらについて考えた上で、国内で運用するのに最適なポートフォリオはどのようになるのかについて考察します。

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ここ数か月の間、ブログを更新しようとPCを開き、そのままダラダラとネットを楽しみ、時間を浪費する事が多くありました。ですが、このままではまずいと思いましたので、今後ブログ更新は、週1以内に抑えていきます。

その分、勉強する時間を増やそうと思います。

私はバリバリの理系です。高校生の時に、かなり勉強してきた人に分類されますし、そこで学んだ事や、修得した学習法により、今まで実に多くのメリットを享受してきたという実感があります。ですので、ネットを楽しむよりも、種々の勉学に励む方が豊かな人生を送れると思い、まずはブログ更新を抑えようと思った次第です。

先日作成した「リスク資産の最適組み入れ比率計算ツール」の使い方を投稿しておきます。

このツールは、投資リターン分布が正規分布となる「金融商品」や「金融商品の組み合わせ」に対して、これと無リスク資産とをどの程度の比率で保有し、リバランスするのが最も効果的かを調べる際に利用できます。

※動作保証はしません。また、精度の程度が未確認のベータ版になります。

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投資リターン分布が正規分布となる「金融商品」や「金融商品の組み合わせ」に対して、これと無リスク資産とをどの程度の比率で保有し、リバランスするのが最も効果的かを調べるツールを作成しました。

↓です。
http://kapok2.web.fc2.com/xls/riskratio.zip

直リン不可のようですので、ブラウザに直接アドレスを入力する必要があります。

※ 動作の保証はしません。
※ Excel2010のマクロを使っていますので、Excel2010以降がインストールされていないPC環境では利用できないと思われます。

「先日書いた記事」で、50% の確率で2倍になり、50%の確率で半値になる金融商品について、考察をしました。

この金融商品をバイ＆ホールドした際の運用成績と、「金融商品 50%、無リスク資産 50%」の投資比率を守るようにリバランスを繰り返した際の運用成績とを、シミュレーションし、比較してみました。

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