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    疑似株価の乱数シミュレーター ver.mc3000pm
    Kapok の資産運用投資手法シミュレーション
    以前の記事「日経平均株価の上昇トレンド持続性に対する考察」で使用した、乱数シミュレーターの内容についてソースコードを公開しておく。 

         1 #include<iostream>
         2 #include<stdlib.h>
         3 using namespace std;
         4 
         5 int main(){
         6   int max,min,last;
         7   double ov,hv,lv,cv;
         8   double rmstune;
         9   int nightflag=0;
        10   int counter=0;
        11 
        12   // set variables
        13   ov=15000.;
        14 
        15   //random seed
        16   srand(10000);
        17 
        18   // random walk
        19   for(int ii=0;ii<200000;ii++){
        20     max=-10000;min=10000;last=0;
        21     for(int jj=0;jj<3000;jj++){
        22       int n=rand()%3;
        23      
        24       if(n==2) last=last+1;
        25       else if(n==1) last=last+0;
        26       else if(n==0) last=last-1;
        27 
        28       if(last>max) max=last;
        29       else if(last<min) min=last;
        30     }
        31     hv=ov+max;
        32     lv=ov+min;
        33     cv=ov+last;
        34 
        35     if(nightflag==0){
        36       cout << counter << " " <<max<< " "<< min<<" ";
        37       cout <<ov<<" "<<hv<<" "<<lv<<" "<<cv<<" "<<last <<" " <<cv<< endl;;
        38       nightflag=1;
        39       if(counter<2000) counter++;
        40     }else{
        41       nightflag=0;
        42     }
        43     ov=cv;
        44   }
        45   return 0;
        46 }


    1.ランダム・ウォークについて

    22行目
    乱数を振り、3で割った余りを算出

    24?26行目
    この余りが2なら+1円、余りが1なら±0円、余りが0なら‐1円、と株価を変動させる。

    21行目
    これを3,000回繰り返す。

    35?42行目
    前日終値と当日始値までの間も、ランダム・ウォークにより、株価変動があったことを表現。

    19行目
    これを20万回繰り返し、10万日分の疑似株価を作成。


    2.株価の統計解析への利用の可否について

    50行に満たない、極めて簡単なシミュレーターであるが、いくつかの株価解析には活躍する。

    シミュレーターが使用できる解析:
    上昇確率・下落確率・連続上昇の確率・連続下落の確率。上昇傾向の確率・下落傾向の確率


    一方で、株価の変動幅や上昇率・下落率については、チューニングをしていないため、これらに関わる株価解析には利用できない。

    シミュレーターが利用できない解析:
    上昇幅・下落幅の分析、期待値。上昇率・下落率の分析、期待値。


    3.シミュレーターや解析についてのコメント

    10万日分の疑似株価の計算だが、計算時間は1分に満たない。計算機の進歩を感じる。
    おかげで、「日経平均株価の上昇トレンド持続性に対する考察」においては、疑似株価の統計誤差を低いレベルに抑えた分析ができた。

    今後は、変動幅のチューニングを行い、様々な投資手法のバックテストと、ランダム・ウォークによる疑似株価の比較を行えるように、改造していく。

    カテゴリ:シミュレーター
    関連記事:日経平均株価の上昇トレンド持続性に対する考察
    トップページ:Kapok の資産運用
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    2011.02.20 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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