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    米ドル月間騰落率分布を作成 〔1990年1月~2012年1月〕 
    Kapok の資産運用投資環境為替
    円/米ドル 為替の月間騰落率分布を作成しました。



    1.データ

    1990年1月から2012年1月までの265ヶ月の月間騰落率を計算し分布を作成しました。

    月間騰落率は
    (次月初日終値-当月初日終値)÷当月初日終値
    で計算しています。

    生データは
    株価データ倉庫 から2012年2月25日に取得しました。


    2.分布

    ※クリックで拡大します
    mdollar.png


    3.最近の為替動向(円安)の珍しさ

    最近(2012年2月25日現在) 急激に円安が進行しています。今回1月弱で1ドル76円→80円と円安が進んだように、ひと月で5%以上の円安が進んだのは、265月中14月のみでした。よってこの円安の進行度合いは、比較的珍しいと言えるレベルだと分かります。


    4.分布から学ぶ「想定為替リスク」

    また、分布をみると、ひと月で15%以上もの円高が進行した月もあった事が分かります。この時資産運用をしていた投資家の外貨建て資産は、(ざっくりと考えると)わずかひと月で15%程度目減りしたものと思われます。この程度の為替リスクは想定すべきである事が分かります。


    5.リスク(値動きの大きさの程度)は?

    RMSを計算すると、およそ 3.2% でした。
    ひと月で 3.2% 以内の為替変動であれば、今後も多々観測されるはずです。

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    2012.02.25 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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