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    「リスク資産の最適組み入れ比率計算ツール」の使い方
    Kapok の資産運用投資手法シミュレーション
    先日作成した「リスク資産の最適組み入れ比率計算ツール」の使い方を投稿しておきます。

    このツールは、投資リターン分布が正規分布となる「金融商品」や「金融商品の組み合わせ」に対して、これと無リスク資産とをどの程度の比率で保有し、リバランスするのが最も効果的かを調べる際に利用できます。

    ※動作保証はしません。また、精度の程度が未確認のベータ版になります。



    1.ダウンロードと実行

    http://kapok2.web.fc2.com/xls/riskratio.zip
    ↑をコピーし、ブラウザのアドレスバーに入れてファイルをダウンロードします。

    zipファイルの中の、エクセルファイルをダブルクリックすると、ツールが起動します。マクロを有効にしますか?等と聞かれた場合、有効にするをクリックしてください。


    2.パラメーターのセットと分析実行

    riskratio.png

    ポートフォリオのリスク・リターンを、「ここを変更」と書かれたものの左に入力します。その後、分析ボタンをクリックすれば、計算が実行されます。


    3.結果の見方

    結果欄に、「(リスク資産を)99.9%を組み入れるのが最適」と表示されたならば、そのポートフォリオは計算上は、合理的です。そうでない場合は、リターンがリスクの割に小さすぎるか、リスクがリターンの割に大きすぎです。

    その場合、全力投資はせず、無リスク資産を組み入れる事で資産を温存し、比較的無難な運用を目指す方が計算上は合理的です。


    ※注 ツールでは、無リスク資産には利子がつかないものだと仮定し、計算しています。

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    2012.04.14 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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