モンテカルロ・シミュレーションは、乱数を用いたシミュレーションです。解析計算では難しかったり、面倒くさかったり、そもそも不可能だったりするものでも、乱数を使ったシミュレーションを行えば近似解が出るものも多く、いろいろな場面で使われています。
資産運用の世界でももちろん有用です。
モンテカルロ・シミュレーションについて、いくつか書いてみます。
1. 「モンテカルロ」の名前の由来
wikipediaのモンテカルロ法についての記事(リンク最終確認:2012/11/29)によると、カジノで有名な国家モナコ公国の4つの地区(カルティ)の1つであるモンテ・カルロから名付けられたようです。
ギャンブルともよく馴染むシミュレーションなのでしょうね。
2. 「モンテカルロ・シミュレーション」の略し方
英語では、Monte-Carlo Simulationですので、この頭文字をとってMCと略す事が一般的です。(「モンテ」と略す人も若い人に多いという気がしますが、これは私の出身の研究室の「方言」である可能性もあります。)
3. どんな事ができるか
手間と時間さえかければ、(あとアイデアがあれば、)結構何でもシミュレーションできるはずです。このブログでも、資産運用に関係した、いろいろな簡単なシミュレーションを公開しています。
例えば、「
リスク資産における複利効果の有無について」はモンテカルロ・シミュレーションを用いた考察です。モンテカルロ・シミュレーションを使えば、ブログ記事のバリエーションも増えて、いいものだと思います。
4. Excel関数とモンテカルロ・シミュレーション
セルに、「=rand()」と入力すれば、0以上1未満の数が得られます。
if文に挟むと、例えば「=IF(RAND()<0.5,1,0)」としてコピペしますと乱数列が得られます。条件を変えると、「55%の確率で3%増え、45%の確率で2%減る」なども表現できます。
5. 個人投資家の資産運用とモンテカルロ・シミュレーション
この2つも、よく馴染む気がします。自身の資産がどのように推移する事が考えられるのか?などを乱数を使って考えてみるのも良いでしょうね。
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