スポンサーサイト
    Kapok の資産運用スポンサー広告
    上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
    新しい記事を書く事で広告が消せます。
    --.--.-- / コメント:: - / トラックバック:: - / PageTop↑

    ポートフォリオのストレステストとして、どのような検証ができるか?
    Kapok の資産運用投資手法投資手法考察
    資産運用をしていれば、著しい下落相場に出くわす事もあるはずです。その際に落ち着いて、適切な運用を継続するためにも、万が一の場合について考えておく事、すなわち「ストレステストをしておく事」は大切です。

    ポートフォリオのストレステストとして、どのような事ができるのか、調べた事を分類してみます。


    1. シナリオ分析


    1-1. ヒストリカルシナリオ

    過去の事件や金融危機が再び起こった際の運用額の変化を考えます。「私のインデックス」というサイトで検証が可能となっています。

    参照:
    こんな時こそ”わたしのインデックス”で暴落時のシミュレーションをしてみよう。
    リンク最終確認:2014/1/11


    1-2. 仮想シナリオ

    まだ起きてはいないイベントが起こった際の運用額の変化予想です。「この地域で大震災が起こる」「〇〇国の国債デフォルト」等です。ある程度起こりうるイベント時の、運用額の減少を覚悟する事は大切です。



    2. 単一ファクター感応度分析


    一つのパラメータを変化させた時の、運用額の変化の分析です。

    ・円高が進む
    ・株安が進む
    ・金利上昇

    等を考える事で、ポートフォリオの安定性を評価します。



    3. 所感


    現在の自身のポートフォリオについて、考えておいた方が良いと思われる項目は、意外と多いと思いました。運用規模が大きくなっていくのと共に、ポートフォリオの性質についての理解が深まれば良いなと思います。




    参照:
    ストレステスト概論 (サマリー)
    リンク最終確認:2014/1/11



    関連記事
    2014.01.11 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




    コメント:

    Secret


    Pagetop↑
    トラックバック:
    Pagetop↑
    Pagetop↑
    ブログ内検索
    プロフィール

    Kapok

    Author:Kapok


    個人投資家。1986年生まれのサラリーマンです。将来、資産運用で財産を築き、自由に暮らす事を夢見ています。

    ブログについて
    「資産運用について調べた事・考えたこと」をブログのメイン記事にしています。

    記事の情報の正確さには注意を払っていますが、保証はしません。投資判断は自己責任でお願いします。

    Kapok
    資産運用の方針
    資産運用は、下記の規定の範囲内で行っています。私Kapokが、どのような個人投資家であるかがよく分かるファイルになっています。

    Kapok の資産運用規定

    最近の記事・コメント

    アクセスカウンター
    ↑ポインタを合わせると、1週間のアクセス数推移が確認できます。

    Since Mar.17/2011
    Twitter
    おすすめ書籍
    ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理
    Kapokの投資哲学に大きな影響を与えた1冊。個人投資家必読の書。

    スポンサー
    相互リンク
    資産運用全般

    株式個別銘柄投資 etc.

    投資信託 etc.

    債券・預貯金

    FX・派生商品 etc.

    その他 有価証券

    資産運用以外
    上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。