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    「日経平均株価連騰⇒高値警戒が必要か」についての考察
    Kapok の資産運用投資環境日経平均株価
    「日経平均株価○○連騰、高値警戒感が××...」というニュースは良く耳にする。
    そこで今回、「日経平均株価は上がり続けたら下がりやすくなるのか」について考えてみた。

    データは日経平均株価。
    1987年から2010年までの24年間の終値を比較し、最終的に何日続伸したのかを調べてみた。

    nikkei225rento.png
    上のグラフはその結果。
    黒線で示すヒストグラムが、日経平均株価の最終的な続伸日数分布である。
    リニアスケール(上)および、ログスケール(下)で表示してみた。

    一方の赤線で示すヒストグラムは、乱数シミュレーターにより、数値をランダム・ウォークさせて得られた続伸日数分布である。
    さて、比べてみると、有為な差は確認できない。

    すなわち、日経平均株価が連日続伸している時、翌日は下落する確率は、コイン投げで裏が出る確率と等しいと考えて、矛盾は無い。

    結論:「日経平均株価は、上がり続けたからと言って、翌日下がる確率は変わらない。」


    関連記事:「日経平均株価続落⇒押し目買いが入るか」についての考察
    カテゴリ:日経平均株価の統計・分析
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    2011.02.14 / コメント:: 4 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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